寧波靈均被限制交易 涉違規高頻交易
【大公報訊】滬深交易所昨日分別發布公告指出，量化交易的專門報告制度和相應監管安排已平穩落地，未來持續加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析、動態評估完善報告制度。此外，將加強與香港交易所的溝通，按照內外資一致的原則，明確深港通北向投資者的報告安排，將北向投資者量化交易納入報告範圍。同日，滬深交易所公布程序化交易的首個「罰單」。
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上交所網站披露，周一（19日）在交易監控中發現，上午9時30分至31分，寧波靈均投資管理合夥企業管理（寧波靈均）的多個產品大量賣出滬市股票合計11.95億元（人民幣，下同），其間上證指數短時快速下挫。深交所昨日也表示，上午9時30分至30分42秒，寧波靈均通過電腦程序自動生成交易指令、短時間內賣出深市股票合計13.72億元，其間深證成指快速下挫。滬深交易所稱，寧波靈均上述交易違反了「通過計算機程序自動生成或者下達交易指令進行程序化交易，影響本所系統安全或者正常交易秩序」規定。
深交所補充，今年以來，寧波靈均名下賬戶已多次因異常交易行為被深交所採取書面警示等監管措施，但仍未改正，繼續發生異常行為。兩交易所決定從今年2月20日起22日止，對寧波靈均管理的相關產品連續實施暫停投資者賬戶交易的監管措施，暫停相關產品賬戶在上述期間在滬深交易所上市交易的所有股票交易，同時啟動對寧波靈均予以公開譴責的紀律處分程序。
滬深交易所表示，自去年9月1日發布了《關於股票程序化交易報告工作有關事項的通知》和《關於加強程序化交易管理有關事項的通知》，建立起針對量化交易的專門報告制度和相應監管安排，於去年10月9日正式實施。目前上述制度已平穩落地，存量投資者已按要求如期究成報告工作，增量投資者落實「先報告、後交易」的規定，各方報告的質量總體符合要求。
下一步，交易所將建立健全量化交易監管安排，包括嚴格落實報告制度；加強量化交易行情授權管理；完善異常交易監測監控標準，加強異常交易和異常報撤單行為監管；加強對槓桿類量化產品的監測與規制，強化期現貨聯動監管。同時，進一步壓實證券公司客戶管理責任，完善與證券業協會、基金業協會的自律管理協作機制，加強對量化私募等機構的交易監管等。對於影響市場秩序的異常交易，涉嫌違法違規、情節嚴重的將上報證監會查處。
